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ⓘ Exposure at Default




                                     

ⓘ Exposure at Default

L Exposure at Default è una misura del rischio di esposizione, una delle componenti del rischio di credito previsto dallAccordo di Basilea II.

Essa è una stima del valore effettivo del credito al verificarsi dello stato di insolvenza default, e comprende, ad esempio, anche i margini disponibili su aperture di credito non prontamente revocabili.

Basilea II prevede nellapproccio Foundation FIRB una serie di regole fisse che le banche devono rispettare nel calcolo, invece le banche ammesse allutilizzo dellapproccio Advanced AIRB possono sviluppare proprie stime interne.

                                     
  • Calcola infatti altri due fattori distinti: LGD Loss Given Default EaD Exposure at Default e la Maturity, che nell approccio FIRB assumono valori determinati
  • gennaio 1998, pp. 292 - 5, PMID 9450713. P. Olin, J. Giesecke, Potential exposure to SV40 in polio vaccines used in Sweden during 1957: no impact on cancer

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